کنترل اختلالات کوچک و حذف اثر جهشها در برآورد ریسک سیستماتیک سری زمانی با فرکانس بالا
نویسندگان: ثبت نشده
چکیده مقاله:
امروزه در بازارهای جهانی نوع دیگری از سریهای زمانی حائز اهمیت هستند. این نوع سریهای زمانی حجم زیادی از اطلاعات مربوط به قیمتهای خریدوفروش، حجم معاملات، زمان انجام معاملات و … را در طول یک روز شامل میشود، این سریهای زمانی را با عنوان سریهای زمانی با فرکانس بالا می‌شناسند که هنگام استفاده از این سریهای زمانی به مشکلاتی نظیر: ناهمزمان بودن انجام معاملات، اختلالات کوچک و وقوع جهشها بایستی توجه نمود که دارای تجزیه و تحلیل متفاوتی نسبت به سری های زمانی معمولی است و محقق قادر به استفاده از افق زمانی کوتاه مدت برای بررسی های خود میباشد. در این مقاله به برآورد ریسک سیستماتیک شرکت ملی صنایع مس ایران با استفاده از رویکرد " از پیش متوسط گیری کردن" و حذف جهشها در طی ماههای خرداد الی آبان سال 1393 پرداخته شده است. نتایج این تحقیق نشان میدهد که جهشها و اختلالات کوچک در برآورد نوسانات تحقق‌یافته و در نتیجه برآورد ریسک سیستماتیک تأثیرگذار هستند و حتماً بایستی آنان را مورد بررسی قرار داد تا برآورد ریسک سیستماتیک قابل‌اطمینان‌تر باشد و در نتیجه مدیریت ریسک پرتفوی نیز عملکرد بهتری خواهد داشت.
منابع مشابه
اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...
متن کاملاثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...
متن کاملکنترل اثر اختلالات کوچک و حذف اثر جهش ها بر روی ریسک سیستماتیک سبد دارایی ها: (مطالعه موردی در بورس اوراق بهادار ایران)
امروزه برآورد ریسک سیتماتیک دارایی های یک سبد به طور دقیق ، مهم تلقی می شود و روش های مختلفی برای حذف خطاهایی که در طی برآورد ریسک سیتماتیک به وجود میاید، ارائه شده است.
اثر صداهای با فرکانس بالا بر شنوایی
تمامی پرسنل پروازی دارای معاینات سالانه پزشکی می‌باشند که سنجش شنوایی قسمتی از آن میباشد. کاهش شنوایی در کارکنانی که در خطوط پروازی کار می‌کنند شایع است علل مختلفی از جمله کاهش خون‌رسانی سلول‌های حسی شنوایی به علت تاثیر صداهای با فرکانس بالا را علت آن می‌دانند. صداهای با فرکانس بالا سبب یک فرورفتگی در منحنی اودیوگرام در فرکانس‌های 2 تا 6 هزار هرتز میشود که می‌تواند دائمی و یا موقت باشد. کاه...
متن کاملبرآورد سری زمانی شاخص دانش در اقتصاد ایران با روش لوینسون و پترین
Regarding to studies in different countries the research and development (R&D) play a major role in economy growth. Investment in R&D increase level of knowledge, and we have increase in production efficiency by knowledge increasing, after that economic growth will improve by productivity channel. Many studies exist on the R&D but in any of them not used the same variable for this indicator. Th...
متن کاملانتخاب پرتفوی با داده‌های فرکانس بالا: الویت های ریسک گریزی نسبی ثابت و اثرنقدینگی
پژوهش حاضر روش انتخاب پرتفوی جدید را ارائه میدهد. در این چارچوب سرمایه‌گذار با الویتهای ریسک گریزی نسبی ثابت، دو هدف افزایش مطلوبیت مورد انتظار و کاهش عدم نقدینگی مورد انتظار پرتفوی را دنبال می‌کند. مطلوبیت ریسک گریزی نسبی ثابت با استفاده از نوسان واقعی پرتفوی، عدم تقارن واقعی، کشیدگی واقعی نمودارها و عدم نقدینگی پرتفوی با استفاده از نرخ عدم نقدینگی اندازه‌گیری شد. ازاین‌رو امکان انتخاب مس...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 7 شماره 27
صفحات 115- 136
تاریخ انتشار 2016-06-04
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023